Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 28.95% Volatilidad 17.33% Sharpe 1.56
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

GO GLOBAL EMERGENTE

Serie APV administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8058-6 Serie APV Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Valor cuota actual
7079.219600
Series activas disponibles
APV EJECU G INVER UNIVE
Valor cuota
7079.219600
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.80%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
33.49%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.878
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-3.49%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-4.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.58%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.317
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.59
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
8.88%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
27.74%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.593
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-3.47%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.99%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.58%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.060
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.13
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
16.69%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
22.63%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.693
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.67%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.63%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.58%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.091
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.52
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
28.95%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
17.33%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.564
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.66%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.89%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.58%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.784
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.35
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
49.89%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
14.43%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.297
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.31%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.28%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.58%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.573
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.47
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
82.05%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
13.88%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.325
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.34%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.58%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.715
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.44
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.116%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.939%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-4.502%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 7079.219600 5932 764
14/07/2026 7068.019700 5798 760
13/07/2026 7269.742300 5963 760
10/07/2026 7235.242800 6045 759
09/07/2026 7224.484500 5894 759
08/07/2026 7344.006500 5976 758
07/07/2026 7453.741800 6067 759
06/07/2026 7485.700500 6144 760
03/07/2026 7287.079300 6036 760
02/07/2026 7454.010700 6048 757
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