Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 45.53% Volatilidad 12.26% Sharpe 3.62
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

GO GLOBAL EMERGENTE

Serie APV administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8058-6 Serie APV Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Valor cuota actual
7310.831200
Series activas disponibles
APV EJECU G INVER UNIVE
Valor cuota
7310.831200
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
6.87%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
22.28%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
7.404
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.72%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.97%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.77%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
11.179
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
35.66
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.44%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
18.57%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.448
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.50%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.43%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.16%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.493
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
11.21
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
24.70%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
14.90%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.928
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.35%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.97%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.16%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.491
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.32
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
45.53%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
12.26%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.622
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.75%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.16%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.803
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.02
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
63.30%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
11.75%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.068
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.65%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.09%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.914
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.22
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
104.04%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
12.16%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.916
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.15%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.70%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.09%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.802
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.11
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.162%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.887%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.928%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 7310.831200 5657 737
29/05/2026 7166.638300 5530 732
28/05/2026 7274.122500 5549 730
27/05/2026 7191.610900 5578 730
26/05/2026 7045.630500 5472 730
25/05/2026 6930.959100 5382 731
22/05/2026 6977.772900 5417 728
20/05/2026 6800.868600 5184 726
19/05/2026 6914.553000 5209 722
18/05/2026 6906.557100 5202 723
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