Resumen rápido
Valor cuota al 31/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 27.02% Volatilidad 20.04% Sharpe 1.25
31/08/2026
Ficha del fondo mutuo

GO GLOBAL EMERGENTE

Serie G administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8058-6 Serie G Pesos chilenos 31/08/2026
Administradora
SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Valor cuota actual
2097.646900
Series activas disponibles
APV EJECU G INVER UNIVE
Valor cuota
2097.646900
Última actualización: 31/08/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
10.16%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
25.67%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
9.641
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.87%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.87%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.32%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
29.231
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
108.73
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-0.08%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
32.63%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.089
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-3.74%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-4.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.76%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.142
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.50
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.80%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
26.61%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.859
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-3.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.75%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.76%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.222
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.77
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
27.02%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
20.04%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.252
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.27%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.30%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.76%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.476
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.91
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
52.74%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.93%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.265
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.49%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.56%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.76%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.517
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.60
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
76.44%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.88%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.112
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.50%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.33%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.76%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.400
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.37
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.112%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
5.439%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-4.507%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
31/08/2026 2097.646900 1045 246
28/08/2026 2092.396700 1043 246
27/08/2026 2077.093600 1035 246
26/08/2026 2047.311300 1020 246
25/08/2026 2019.600100 1006 246
24/08/2026 2057.623200 1025 246
21/08/2026 2040.907800 1017 246
20/08/2026 2012.792900 1003 246
19/08/2026 2041.170100 1020 247
18/08/2026 2060.643300 1030 247
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