Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
1.06%
Volatilidad
4.65%
Sharpe Ratio
1.854
VaR 95%
-0.44%
CVaR 95%:
-0.53%
Máximo Drawdown:
-1.35%
Sortino Ratio:
2.938
Calmar Ratio:
10.08
Rentabilidad
5.02%
Volatilidad
4.32%
Sharpe Ratio
3.613
VaR 95%
-0.45%
CVaR 95%:
-0.56%
Máximo Drawdown:
-1.35%
Sortino Ratio:
5.579
Calmar Ratio:
15.24
Rentabilidad
10.52%
Volatilidad
4.18%
Sharpe Ratio
3.464
VaR 95%
-0.34%
CVaR 95%:
-0.49%
Máximo Drawdown:
-1.35%
Sortino Ratio:
5.882
Calmar Ratio:
14.41
Rentabilidad
11.99%
Volatilidad
4.70%
Sharpe Ratio
1.418
VaR 95%
-0.42%
CVaR 95%:
-0.54%
Máximo Drawdown:
-2.32%
Sortino Ratio:
2.608
Calmar Ratio:
5.02
Rentabilidad
35.51%
Volatilidad
5.01%
Sharpe Ratio
1.125
VaR 95%
-0.45%
CVaR 95%:
-0.60%
Máximo Drawdown:
-4.45%
Sortino Ratio:
1.947
Calmar Ratio:
2.39