Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
1.35%
Volatilidad
3.83%
Sharpe Ratio
3.082
VaR 95%
-0.23%
CVaR 95%:
-0.29%
Máximo Drawdown:
-0.38%
Sortino Ratio:
9.458
Calmar Ratio:
43.78
Rentabilidad
2.14%
Volatilidad
4.28%
Sharpe Ratio
0.505
VaR 95%
-0.40%
CVaR 95%:
-0.63%
Máximo Drawdown:
-1.39%
Sortino Ratio:
0.692
Calmar Ratio:
5.16
Rentabilidad
7.12%
Volatilidad
4.31%
Sharpe Ratio
2.163
VaR 95%
-0.45%
CVaR 95%:
-0.59%
Máximo Drawdown:
-1.39%
Sortino Ratio:
3.118
Calmar Ratio:
10.32
Rentabilidad
11.91%
Volatilidad
4.72%
Sharpe Ratio
1.426
VaR 95%
-0.42%
CVaR 95%:
-0.57%
Máximo Drawdown:
-2.32%
Sortino Ratio:
2.459
Calmar Ratio:
5.05
Rentabilidad
37.85%
Volatilidad
4.92%
Sharpe Ratio
1.197
VaR 95%
-0.45%
CVaR 95%:
-0.59%
Máximo Drawdown:
-3.72%
Sortino Ratio:
2.068
Calmar Ratio:
2.92