Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
1.04%
Volatilidad
4.64%
Sharpe Ratio
1.814
VaR 95%
-0.44%
CVaR 95%:
-0.53%
Máximo Drawdown:
-1.35%
Sortino Ratio:
2.871
Calmar Ratio:
9.92
Rentabilidad
4.97%
Volatilidad
4.31%
Sharpe Ratio
3.571
VaR 95%
-0.45%
CVaR 95%:
-0.56%
Máximo Drawdown:
-1.35%
Sortino Ratio:
5.510
Calmar Ratio:
15.08
Rentabilidad
10.43%
Volatilidad
4.18%
Sharpe Ratio
3.422
VaR 95%
-0.34%
CVaR 95%:
-0.49%
Máximo Drawdown:
-1.35%
Sortino Ratio:
5.807
Calmar Ratio:
14.26
Rentabilidad
11.84%
Volatilidad
4.70%
Sharpe Ratio
1.391
VaR 95%
-0.42%
CVaR 95%:
-0.54%
Máximo Drawdown:
-2.33%
Sortino Ratio:
2.556
Calmar Ratio:
4.95
Rentabilidad
33.93%
Volatilidad
5.01%
Sharpe Ratio
1.046
VaR 95%
-0.46%
CVaR 95%:
-0.60%
Máximo Drawdown:
-4.76%
Sortino Ratio:
1.809
Calmar Ratio:
2.15