Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.53%
Volatilidad
5.11%
Sharpe Ratio
-0.638
VaR 95%
-0.52%
CVaR 95%:
-0.68%
Máximo Drawdown:
-1.39%
Sortino Ratio:
-0.832
Calmar Ratio:
1.25
Rentabilidad
1.92%
Volatilidad
4.40%
Sharpe Ratio
0.927
VaR 95%
-0.45%
CVaR 95%:
-0.61%
Máximo Drawdown:
-1.39%
Sortino Ratio:
1.271
Calmar Ratio:
6.52
Rentabilidad
8.12%
Volatilidad
4.21%
Sharpe Ratio
2.642
VaR 95%
-0.41%
CVaR 95%:
-0.56%
Máximo Drawdown:
-1.39%
Sortino Ratio:
3.786
Calmar Ratio:
11.58
Rentabilidad
11.43%
Volatilidad
4.74%
Sharpe Ratio
1.289
VaR 95%
-0.43%
CVaR 95%:
-0.58%
Máximo Drawdown:
-2.33%
Sortino Ratio:
2.206
Calmar Ratio:
4.76
Rentabilidad
33.88%
Volatilidad
4.97%
Sharpe Ratio
0.960
VaR 95%
-0.46%
CVaR 95%:
-0.61%
Máximo Drawdown:
-3.73%
Sortino Ratio:
1.613
Calmar Ratio:
2.62