Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
1.33%
Volatilidad
3.83%
Sharpe Ratio
3.029
VaR 95%
-0.23%
CVaR 95%:
-0.29%
Máximo Drawdown:
-0.38%
Sortino Ratio:
9.289
Calmar Ratio:
43.11
Rentabilidad
2.09%
Volatilidad
4.28%
Sharpe Ratio
0.460
VaR 95%
-0.40%
CVaR 95%:
-0.63%
Máximo Drawdown:
-1.39%
Sortino Ratio:
0.631
Calmar Ratio:
5.01
Rentabilidad
7.03%
Volatilidad
4.31%
Sharpe Ratio
2.120
VaR 95%
-0.45%
CVaR 95%:
-0.59%
Máximo Drawdown:
-1.39%
Sortino Ratio:
3.054
Calmar Ratio:
10.15
Rentabilidad
11.74%
Volatilidad
4.72%
Sharpe Ratio
1.393
VaR 95%
-0.42%
CVaR 95%:
-0.57%
Máximo Drawdown:
-2.33%
Sortino Ratio:
2.401
Calmar Ratio:
4.96
Rentabilidad
36.56%
Volatilidad
4.91%
Sharpe Ratio
1.133
VaR 95%
-0.45%
CVaR 95%:
-0.59%
Máximo Drawdown:
-3.73%
Sortino Ratio:
1.954
Calmar Ratio:
2.84