Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
-0.59%
Volatilidad
5.12%
Sharpe Ratio
-2.607
VaR 95%
-0.81%
CVaR 95%:
-0.83%
Máximo Drawdown:
-1.46%
Sortino Ratio:
-2.667
Calmar Ratio:
-5.69
Rentabilidad
0.80%
Volatilidad
4.74%
Sharpe Ratio
-0.176
VaR 95%
-0.62%
CVaR 95%:
-0.79%
Máximo Drawdown:
-1.46%
Sortino Ratio:
-0.218
Calmar Ratio:
2.85
Rentabilidad
2.22%
Volatilidad
4.59%
Sharpe Ratio
-0.080
VaR 95%
-0.54%
CVaR 95%:
-0.73%
Máximo Drawdown:
-1.46%
Sortino Ratio:
-0.103
Calmar Ratio:
3.16
Rentabilidad
13.10%
Volatilidad
5.00%
Sharpe Ratio
1.809
VaR 95%
-0.49%
CVaR 95%:
-0.67%
Máximo Drawdown:
-1.74%
Sortino Ratio:
2.764
Calmar Ratio:
8.08
Rentabilidad
40.35%
Volatilidad
4.94%
Sharpe Ratio
1.455
VaR 95%
-0.45%
CVaR 95%:
-0.62%
Máximo Drawdown:
-3.70%
Sortino Ratio:
2.420
Calmar Ratio:
3.29