Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
1.30%
Volatilidad
3.79%
Sharpe Ratio
3.952
VaR 95%
-0.23%
CVaR 95%:
-0.29%
Máximo Drawdown:
-0.37%
Sortino Ratio:
11.795
Calmar Ratio:
54.54
Rentabilidad
1.77%
Volatilidad
4.30%
Sharpe Ratio
0.494
VaR 95%
-0.40%
CVaR 95%:
-0.63%
Máximo Drawdown:
-1.38%
Sortino Ratio:
0.688
Calmar Ratio:
5.16
Rentabilidad
6.97%
Volatilidad
4.32%
Sharpe Ratio
2.030
VaR 95%
-0.45%
CVaR 95%:
-0.59%
Máximo Drawdown:
-1.38%
Sortino Ratio:
2.966
Calmar Ratio:
9.97
Rentabilidad
12.11%
Volatilidad
4.73%
Sharpe Ratio
1.524
VaR 95%
-0.42%
CVaR 95%:
-0.57%
Máximo Drawdown:
-2.29%
Sortino Ratio:
2.636
Calmar Ratio:
5.33
Rentabilidad
39.41%
Volatilidad
4.92%
Sharpe Ratio
1.260
VaR 95%
-0.45%
CVaR 95%:
-0.59%
Máximo Drawdown:
-3.70%
Sortino Ratio:
2.179
Calmar Ratio:
3.03