Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
1.09%
Volatilidad
4.66%
Sharpe Ratio
1.927
VaR 95%
-0.44%
CVaR 95%:
-0.53%
Máximo Drawdown:
-1.35%
Sortino Ratio:
3.058
Calmar Ratio:
10.37
Rentabilidad
5.10%
Volatilidad
4.32%
Sharpe Ratio
3.687
VaR 95%
-0.45%
CVaR 95%:
-0.56%
Máximo Drawdown:
-1.35%
Sortino Ratio:
5.703
Calmar Ratio:
15.54
Rentabilidad
10.70%
Volatilidad
4.18%
Sharpe Ratio
3.543
VaR 95%
-0.34%
CVaR 95%:
-0.49%
Máximo Drawdown:
-1.35%
Sortino Ratio:
6.029
Calmar Ratio:
14.70
Rentabilidad
12.35%
Volatilidad
4.70%
Sharpe Ratio
1.490
VaR 95%
-0.42%
CVaR 95%:
-0.54%
Máximo Drawdown:
-2.29%
Sortino Ratio:
2.741
Calmar Ratio:
5.25
Rentabilidad
37.06%
Volatilidad
5.01%
Sharpe Ratio
1.202
VaR 95%
-0.45%
CVaR 95%:
-0.60%
Máximo Drawdown:
-4.35%
Sortino Ratio:
2.082
Calmar Ratio:
2.53