Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
1.40%
Volatilidad
3.84%
Sharpe Ratio
3.268
VaR 95%
-0.23%
CVaR 95%:
-0.29%
Máximo Drawdown:
-0.38%
Sortino Ratio:
10.043
Calmar Ratio:
46.12
Rentabilidad
2.30%
Volatilidad
4.29%
Sharpe Ratio
0.661
VaR 95%
-0.40%
CVaR 95%:
-0.62%
Máximo Drawdown:
-1.38%
Sortino Ratio:
0.907
Calmar Ratio:
5.69
Rentabilidad
7.46%
Volatilidad
4.32%
Sharpe Ratio
2.312
VaR 95%
-0.45%
CVaR 95%:
-0.59%
Máximo Drawdown:
-1.38%
Sortino Ratio:
3.342
Calmar Ratio:
10.90
Rentabilidad
12.62%
Volatilidad
4.72%
Sharpe Ratio
1.562
VaR 95%
-0.42%
CVaR 95%:
-0.56%
Máximo Drawdown:
-2.25%
Sortino Ratio:
2.699
Calmar Ratio:
5.49
Rentabilidad
40.46%
Volatilidad
4.92%
Sharpe Ratio
1.326
VaR 95%
-0.45%
CVaR 95%:
-0.59%
Máximo Drawdown:
-3.69%
Sortino Ratio:
2.294
Calmar Ratio:
3.13