Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
1.12%
Volatilidad
4.66%
Sharpe Ratio
1.994
VaR 95%
-0.44%
CVaR 95%:
-0.53%
Máximo Drawdown:
-1.34%
Sortino Ratio:
3.171
Calmar Ratio:
10.64
Rentabilidad
5.18%
Volatilidad
4.33%
Sharpe Ratio
3.757
VaR 95%
-0.45%
CVaR 95%:
-0.56%
Máximo Drawdown:
-1.34%
Sortino Ratio:
5.818
Calmar Ratio:
15.82
Rentabilidad
10.87%
Volatilidad
4.18%
Sharpe Ratio
3.617
VaR 95%
-0.34%
CVaR 95%:
-0.49%
Máximo Drawdown:
-1.34%
Sortino Ratio:
6.165
Calmar Ratio:
14.97
Rentabilidad
12.69%
Volatilidad
4.71%
Sharpe Ratio
1.555
VaR 95%
-0.41%
CVaR 95%:
-0.54%
Máximo Drawdown:
-2.25%
Sortino Ratio:
2.863
Calmar Ratio:
5.46
Rentabilidad
38.03%
Volatilidad
5.01%
Sharpe Ratio
1.249
VaR 95%
-0.45%
CVaR 95%:
-0.60%
Máximo Drawdown:
-4.31%
Sortino Ratio:
2.166
Calmar Ratio:
2.62