Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
1.30%
Volatilidad
3.82%
Sharpe Ratio
2.921
VaR 95%
-0.23%
CVaR 95%:
-0.29%
Máximo Drawdown:
-0.39%
Sortino Ratio:
8.951
Calmar Ratio:
41.79
Rentabilidad
2.00%
Volatilidad
4.28%
Sharpe Ratio
0.371
VaR 95%
-0.40%
CVaR 95%:
-0.63%
Máximo Drawdown:
-1.40%
Sortino Ratio:
0.507
Calmar Ratio:
4.70
Rentabilidad
6.84%
Volatilidad
4.31%
Sharpe Ratio
2.034
VaR 95%
-0.45%
CVaR 95%:
-0.59%
Máximo Drawdown:
-1.40%
Sortino Ratio:
2.915
Calmar Ratio:
9.82
Rentabilidad
11.34%
Volatilidad
4.71%
Sharpe Ratio
1.313
VaR 95%
-0.42%
CVaR 95%:
-0.57%
Máximo Drawdown:
-2.38%
Sortino Ratio:
2.255
Calmar Ratio:
4.71
Rentabilidad
34.84%
Volatilidad
4.91%
Sharpe Ratio
1.046
VaR 95%
-0.45%
CVaR 95%:
-0.60%
Máximo Drawdown:
-3.75%
Sortino Ratio:
1.802
Calmar Ratio:
2.70