Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
1.01%
Volatilidad
4.63%
Sharpe Ratio
1.733
VaR 95%
-0.44%
CVaR 95%:
-0.53%
Máximo Drawdown:
-1.36%
Sortino Ratio:
2.738
Calmar Ratio:
9.60
Rentabilidad
4.88%
Volatilidad
4.31%
Sharpe Ratio
3.487
VaR 95%
-0.45%
CVaR 95%:
-0.56%
Máximo Drawdown:
-1.36%
Sortino Ratio:
5.349
Calmar Ratio:
14.75
Rentabilidad
10.23%
Volatilidad
4.17%
Sharpe Ratio
3.333
VaR 95%
-0.34%
CVaR 95%:
-0.50%
Máximo Drawdown:
-1.36%
Sortino Ratio:
5.598
Calmar Ratio:
13.94
Rentabilidad
11.43%
Volatilidad
4.70%
Sharpe Ratio
1.310
VaR 95%
-0.42%
CVaR 95%:
-0.54%
Máximo Drawdown:
-2.38%
Sortino Ratio:
2.400
Calmar Ratio:
4.70
Rentabilidad
32.17%
Volatilidad
5.01%
Sharpe Ratio
0.957
VaR 95%
-0.46%
CVaR 95%:
-0.61%
Máximo Drawdown:
-4.93%
Sortino Ratio:
1.653
Calmar Ratio:
1.98