Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
1.44%
Volatilidad
5.94%
Sharpe Ratio
3.233
VaR 95%
-0.45%
CVaR 95%:
-0.58%
Máximo Drawdown:
-0.61%
Sortino Ratio:
8.067
Calmar Ratio:
39.35
Rentabilidad
1.17%
Volatilidad
6.54%
Sharpe Ratio
0.010
VaR 95%
-0.71%
CVaR 95%:
-0.97%
Máximo Drawdown:
-2.64%
Sortino Ratio:
0.013
Calmar Ratio:
1.92
Rentabilidad
7.99%
Volatilidad
6.54%
Sharpe Ratio
1.600
VaR 95%
-0.66%
CVaR 95%:
-0.96%
Máximo Drawdown:
-2.64%
Sortino Ratio:
2.199
Calmar Ratio:
5.86
Rentabilidad
12.89%
Volatilidad
7.39%
Sharpe Ratio
1.059
VaR 95%
-0.65%
CVaR 95%:
-0.95%
Máximo Drawdown:
-6.39%
Sortino Ratio:
1.712
Calmar Ratio:
2.01
Rentabilidad
54.05%
Volatilidad
7.85%
Sharpe Ratio
1.229
VaR 95%
-0.73%
CVaR 95%:
-1.02%
Máximo Drawdown:
-6.39%
Sortino Ratio:
1.993
Calmar Ratio:
2.29