Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.31%
Volatilidad
6.96%
Sharpe Ratio
1.906
VaR 95%
-0.63%
CVaR 95%:
-0.83%
Máximo Drawdown:
-2.04%
Sortino Ratio:
2.816
Calmar Ratio:
8.94
Rentabilidad
6.57%
Volatilidad
6.47%
Sharpe Ratio
3.465
VaR 95%
-0.49%
CVaR 95%:
-0.93%
Máximo Drawdown:
-2.04%
Sortino Ratio:
4.796
Calmar Ratio:
13.41
Rentabilidad
15.72%
Volatilidad
6.18%
Sharpe Ratio
4.364
VaR 95%
-0.42%
CVaR 95%:
-0.68%
Máximo Drawdown:
-2.04%
Sortino Ratio:
7.231
Calmar Ratio:
15.64
Rentabilidad
15.69%
Volatilidad
7.41%
Sharpe Ratio
1.285
VaR 95%
-0.63%
CVaR 95%:
-0.93%
Máximo Drawdown:
-6.39%
Sortino Ratio:
2.164
Calmar Ratio:
2.27
Rentabilidad
46.62%
Volatilidad
8.26%
Sharpe Ratio
1.026
VaR 95%
-0.78%
CVaR 95%:
-1.09%
Máximo Drawdown:
-10.19%
Sortino Ratio:
1.634
Calmar Ratio:
1.32