Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.25%
Volatilidad
6.94%
Sharpe Ratio
1.799
VaR 95%
-0.64%
CVaR 95%:
-0.83%
Máximo Drawdown:
-2.05%
Sortino Ratio:
2.649
Calmar Ratio:
8.52
Rentabilidad
6.38%
Volatilidad
6.45%
Sharpe Ratio
3.356
VaR 95%
-0.49%
CVaR 95%:
-0.93%
Máximo Drawdown:
-2.05%
Sortino Ratio:
4.634
Calmar Ratio:
12.99
Rentabilidad
15.31%
Volatilidad
6.17%
Sharpe Ratio
4.250
VaR 95%
-0.42%
CVaR 95%:
-0.68%
Máximo Drawdown:
-2.05%
Sortino Ratio:
7.000
Calmar Ratio:
15.23
Rentabilidad
14.97%
Volatilidad
7.40%
Sharpe Ratio
1.199
VaR 95%
-0.63%
CVaR 95%:
-0.93%
Máximo Drawdown:
-6.48%
Sortino Ratio:
2.015
Calmar Ratio:
2.14
Rentabilidad
42.32%
Volatilidad
8.26%
Sharpe Ratio
0.904
VaR 95%
-0.78%
CVaR 95%:
-1.09%
Máximo Drawdown:
-10.72%
Sortino Ratio:
1.437
Calmar Ratio:
1.16