Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.13%
Volatilidad
7.48%
Sharpe Ratio
-1.254
VaR 95%
-0.73%
CVaR 95%:
-0.99%
Máximo Drawdown:
-2.62%
Sortino Ratio:
-1.614
Calmar Ratio:
-1.67
Rentabilidad
2.30%
Volatilidad
6.56%
Sharpe Ratio
1.037
VaR 95%
-0.70%
CVaR 95%:
-0.92%
Máximo Drawdown:
-2.62%
Sortino Ratio:
1.367
Calmar Ratio:
4.50
Rentabilidad
11.67%
Volatilidad
6.30%
Sharpe Ratio
2.802
VaR 95%
-0.59%
CVaR 95%:
-0.87%
Máximo Drawdown:
-2.62%
Sortino Ratio:
3.774
Calmar Ratio:
8.63
Rentabilidad
14.88%
Volatilidad
7.35%
Sharpe Ratio
1.252
VaR 95%
-0.64%
CVaR 95%:
-0.95%
Máximo Drawdown:
-6.25%
Sortino Ratio:
2.018
Calmar Ratio:
2.27
Rentabilidad
51.55%
Volatilidad
8.05%
Sharpe Ratio
1.099
VaR 95%
-0.74%
CVaR 95%:
-1.08%
Máximo Drawdown:
-7.56%
Sortino Ratio:
1.707
Calmar Ratio:
1.83