Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.37%
Volatilidad
6.98%
Sharpe Ratio
2.017
VaR 95%
-0.63%
CVaR 95%:
-0.83%
Máximo Drawdown:
-2.04%
Sortino Ratio:
2.988
Calmar Ratio:
9.37
Rentabilidad
6.77%
Volatilidad
6.48%
Sharpe Ratio
3.578
VaR 95%
-0.48%
CVaR 95%:
-0.93%
Máximo Drawdown:
-2.04%
Sortino Ratio:
4.964
Calmar Ratio:
13.85
Rentabilidad
16.15%
Volatilidad
6.19%
Sharpe Ratio
4.484
VaR 95%
-0.42%
CVaR 95%:
-0.67%
Máximo Drawdown:
-2.04%
Sortino Ratio:
7.441
Calmar Ratio:
16.08
Rentabilidad
16.56%
Volatilidad
7.41%
Sharpe Ratio
1.388
VaR 95%
-0.62%
CVaR 95%:
-0.92%
Máximo Drawdown:
-6.25%
Sortino Ratio:
2.343
Calmar Ratio:
2.44
Rentabilidad
49.87%
Volatilidad
8.26%
Sharpe Ratio
1.116
VaR 95%
-0.77%
CVaR 95%:
-1.09%
Máximo Drawdown:
-10.03%
Sortino Ratio:
1.778
Calmar Ratio:
1.42