Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.28%
Volatilidad
6.95%
Sharpe Ratio
1.853
VaR 95%
-0.64%
CVaR 95%:
-0.83%
Máximo Drawdown:
-2.05%
Sortino Ratio:
2.732
Calmar Ratio:
8.73
Rentabilidad
6.48%
Volatilidad
6.46%
Sharpe Ratio
3.411
VaR 95%
-0.49%
CVaR 95%:
-0.93%
Máximo Drawdown:
-2.05%
Sortino Ratio:
4.715
Calmar Ratio:
13.20
Rentabilidad
15.52%
Volatilidad
6.18%
Sharpe Ratio
4.308
VaR 95%
-0.42%
CVaR 95%:
-0.68%
Máximo Drawdown:
-2.05%
Sortino Ratio:
7.101
Calmar Ratio:
15.44
Rentabilidad
15.43%
Volatilidad
7.40%
Sharpe Ratio
1.254
VaR 95%
-0.63%
CVaR 95%:
-0.93%
Máximo Drawdown:
-6.40%
Sortino Ratio:
2.109
Calmar Ratio:
2.23
Rentabilidad
43.87%
Volatilidad
8.26%
Sharpe Ratio
0.948
VaR 95%
-0.78%
CVaR 95%:
-1.09%
Máximo Drawdown:
-10.67%
Sortino Ratio:
1.508
Calmar Ratio:
1.20