Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
1.65%
Volatilidad
6.97%
Sharpe Ratio
1.972
VaR 95%
-0.63%
CVaR 95%:
-0.83%
Máximo Drawdown:
-2.04%
Sortino Ratio:
2.918
Calmar Ratio:
9.20
Rentabilidad
6.86%
Volatilidad
6.51%
Sharpe Ratio
3.414
VaR 95%
-0.48%
CVaR 95%:
-0.93%
Máximo Drawdown:
-2.04%
Sortino Ratio:
4.778
Calmar Ratio:
13.35
Rentabilidad
16.85%
Volatilidad
6.36%
Sharpe Ratio
3.959
VaR 95%
-0.44%
CVaR 95%:
-0.75%
Máximo Drawdown:
-2.04%
Sortino Ratio:
6.219
Calmar Ratio:
14.79
Rentabilidad
16.19%
Volatilidad
7.41%
Sharpe Ratio
1.466
VaR 95%
-0.62%
CVaR 95%:
-0.92%
Máximo Drawdown:
-6.31%
Sortino Ratio:
2.464
Calmar Ratio:
2.52
Rentabilidad
48.74%
Volatilidad
8.26%
Sharpe Ratio
1.102
VaR 95%
-0.78%
CVaR 95%:
-1.09%
Máximo Drawdown:
-10.07%
Sortino Ratio:
1.755
Calmar Ratio:
1.40