Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
-2.52%
Volatilidad
9.16%
Sharpe Ratio
-3.022
VaR 95%
-0.72%
CVaR 95%:
-1.06%
Máximo Drawdown:
-2.82%
Sortino Ratio:
-5.328
Calmar Ratio:
-8.03
Rentabilidad
-4.71%
Volatilidad
7.60%
Sharpe Ratio
-3.107
VaR 95%
-0.73%
CVaR 95%:
-0.99%
Máximo Drawdown:
-4.83%
Sortino Ratio:
-5.141
Calmar Ratio:
-3.85
Rentabilidad
0.19%
Volatilidad
8.39%
Sharpe Ratio
-0.674
VaR 95%
-0.73%
CVaR 95%:
-1.02%
Máximo Drawdown:
-5.09%
Sortino Ratio:
-1.237
Calmar Ratio:
-0.13
Rentabilidad
-2.39%
Volatilidad
9.82%
Sharpe Ratio
-0.740
VaR 95%
-1.01%
CVaR 95%:
-1.22%
Máximo Drawdown:
-8.67%
Sortino Ratio:
-1.290
Calmar Ratio:
-0.26
Rentabilidad
14.73%
Volatilidad
11.73%
Sharpe Ratio
-0.020
VaR 95%
-1.17%
CVaR 95%:
-1.47%
Máximo Drawdown:
-11.27%
Sortino Ratio:
-0.035
Calmar Ratio:
0.42