Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
-2.48%
Volatilidad
9.15%
Sharpe Ratio
-2.968
VaR 95%
-0.72%
CVaR 95%:
-1.06%
Máximo Drawdown:
-2.81%
Sortino Ratio:
-5.236
Calmar Ratio:
-7.89
Rentabilidad
-4.58%
Volatilidad
7.60%
Sharpe Ratio
-3.033
VaR 95%
-0.73%
CVaR 95%:
-0.99%
Máximo Drawdown:
-4.72%
Sortino Ratio:
-5.023
Calmar Ratio:
-3.82
Rentabilidad
0.47%
Volatilidad
8.40%
Sharpe Ratio
-0.606
VaR 95%
-0.73%
CVaR 95%:
-1.01%
Máximo Drawdown:
-4.99%
Sortino Ratio:
-1.114
Calmar Ratio:
-0.02
Rentabilidad
-1.86%
Volatilidad
9.82%
Sharpe Ratio
-0.683
VaR 95%
-1.00%
CVaR 95%:
-1.22%
Máximo Drawdown:
-8.59%
Sortino Ratio:
-1.191
Calmar Ratio:
-0.20
Rentabilidad
16.63%
Volatilidad
11.74%
Sharpe Ratio
0.028
VaR 95%
-1.17%
CVaR 95%:
-1.47%
Máximo Drawdown:
-11.21%
Sortino Ratio:
0.048
Calmar Ratio:
0.47