Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
2.95%
Volatilidad
19.33%
Sharpe Ratio
2.086
VaR 95%
-1.60%
CVaR 95%:
-2.52%
Máximo Drawdown:
-3.38%
Sortino Ratio:
3.188
Calmar Ratio:
13.40
Rentabilidad
-0.16%
Volatilidad
13.47%
Sharpe Ratio
-0.502
VaR 95%
-1.40%
CVaR 95%:
-1.83%
Máximo Drawdown:
-5.33%
Sortino Ratio:
-0.758
Calmar Ratio:
-0.33
Rentabilidad
-4.30%
Volatilidad
10.81%
Sharpe Ratio
-1.323
VaR 95%
-1.03%
CVaR 95%:
-1.55%
Máximo Drawdown:
-9.92%
Sortino Ratio:
-2.045
Calmar Ratio:
-0.94
Rentabilidad
0.08%
Volatilidad
10.86%
Sharpe Ratio
-0.386
VaR 95%
-1.04%
CVaR 95%:
-1.43%
Máximo Drawdown:
-10.62%
Sortino Ratio:
-0.641
Calmar Ratio:
0.08
Rentabilidad
25.14%
Volatilidad
11.53%
Sharpe Ratio
0.219
VaR 95%
-1.16%
CVaR 95%:
-1.46%
Máximo Drawdown:
-11.21%
Sortino Ratio:
0.376
Calmar Ratio:
0.67