Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
-2.50%
Volatilidad
9.15%
Sharpe Ratio
-2.997
VaR 95%
-0.72%
CVaR 95%:
-1.06%
Máximo Drawdown:
-2.82%
Sortino Ratio:
-5.286
Calmar Ratio:
-7.96
Rentabilidad
-4.65%
Volatilidad
7.60%
Sharpe Ratio
-3.073
VaR 95%
-0.73%
CVaR 95%:
-0.99%
Máximo Drawdown:
-4.78%
Sortino Ratio:
-5.088
Calmar Ratio:
-3.84
Rentabilidad
0.32%
Volatilidad
8.39%
Sharpe Ratio
-0.643
VaR 95%
-0.73%
CVaR 95%:
-1.01%
Máximo Drawdown:
-5.05%
Sortino Ratio:
-1.181
Calmar Ratio:
-0.08
Rentabilidad
-2.15%
Volatilidad
9.82%
Sharpe Ratio
-0.714
VaR 95%
-1.00%
CVaR 95%:
-1.22%
Máximo Drawdown:
-8.63%
Sortino Ratio:
-1.246
Calmar Ratio:
-0.23
Rentabilidad
15.58%
Volatilidad
11.74%
Sharpe Ratio
0.001
VaR 95%
-1.17%
CVaR 95%:
-1.47%
Máximo Drawdown:
-11.24%
Sortino Ratio:
0.003
Calmar Ratio:
0.45