Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
2.88%
Volatilidad
19.33%
Sharpe Ratio
2.013
VaR 95%
-1.61%
CVaR 95%:
-2.52%
Máximo Drawdown:
-3.39%
Sortino Ratio:
3.078
Calmar Ratio:
12.95
Rentabilidad
-0.38%
Volatilidad
13.48%
Sharpe Ratio
-0.574
VaR 95%
-1.41%
CVaR 95%:
-1.83%
Máximo Drawdown:
-5.43%
Sortino Ratio:
-0.866
Calmar Ratio:
-0.50
Rentabilidad
-4.73%
Volatilidad
10.81%
Sharpe Ratio
-1.402
VaR 95%
-1.04%
CVaR 95%:
-1.56%
Máximo Drawdown:
-10.19%
Sortino Ratio:
-2.167
Calmar Ratio:
-1.00
Rentabilidad
-0.82%
Volatilidad
10.86%
Sharpe Ratio
-0.475
VaR 95%
-1.04%
CVaR 95%:
-1.44%
Máximo Drawdown:
-11.30%
Sortino Ratio:
-0.787
Calmar Ratio:
-0.01
Rentabilidad
21.79%
Volatilidad
11.53%
Sharpe Ratio
0.133
VaR 95%
-1.17%
CVaR 95%:
-1.46%
Máximo Drawdown:
-12.06%
Sortino Ratio:
0.228
Calmar Ratio:
0.54