Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
-2.55%
Volatilidad
9.16%
Sharpe Ratio
-3.057
VaR 95%
-0.72%
CVaR 95%:
-1.06%
Máximo Drawdown:
-2.83%
Sortino Ratio:
-5.387
Calmar Ratio:
-8.12
Rentabilidad
-4.80%
Volatilidad
7.60%
Sharpe Ratio
-3.155
VaR 95%
-0.73%
CVaR 95%:
-0.99%
Máximo Drawdown:
-4.90%
Sortino Ratio:
-5.218
Calmar Ratio:
-3.87
Rentabilidad
0.01%
Volatilidad
8.39%
Sharpe Ratio
-0.718
VaR 95%
-0.73%
CVaR 95%:
-1.02%
Máximo Drawdown:
-5.16%
Sortino Ratio:
-1.317
Calmar Ratio:
-0.20
Rentabilidad
-2.74%
Volatilidad
9.82%
Sharpe Ratio
-0.777
VaR 95%
-1.01%
CVaR 95%:
-1.22%
Máximo Drawdown:
-8.72%
Sortino Ratio:
-1.355
Calmar Ratio:
-0.30
Rentabilidad
13.51%
Volatilidad
11.73%
Sharpe Ratio
-0.051
VaR 95%
-1.17%
CVaR 95%:
-1.47%
Máximo Drawdown:
-11.31%
Sortino Ratio:
-0.088
Calmar Ratio:
0.39