Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.84% Volatilidad 1.04% Sharpe 1.11
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

BICE RENTA LARGO PLA

Serie LARGOPLAZO administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9238-K Serie LARGOPLAZO Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1730.471500
Series activas disponibles
A APV C CLASICA INSTITUCIO LARGOPLAZO LIQUIDEZ
Valor cuota
1730.471500
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.60%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.55%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.328
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.03%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.06%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
8.565
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.73%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.83%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.128
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.37%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.640
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.65
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.60%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.21%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.360
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.52%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.672
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.55
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.84%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.04%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.110
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.52%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.013
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
11.94
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.91%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.41%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.365
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.96%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.122
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.53
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
25.89%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.87%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.718
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.15%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.23%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.47%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.625
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.37
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.024%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.29%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.209%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 1730.471500 2347 162
31/08/2026 1730.524900 2347 162
28/08/2026 1729.612500 2346 163
27/08/2026 1729.174400 2346 163
26/08/2026 1729.228900 2346 163
25/08/2026 1729.041200 2345 163
24/08/2026 1727.945500 2344 163
21/08/2026 1727.140000 2371 163
20/08/2026 1727.543100 2371 163
19/08/2026 1728.126900 2382 163
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