Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 7.82% Volatilidad 1.17% Sharpe 2.75
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

BICE RENTA LARGO PLA

Serie APV administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9238-K Serie APV Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1791.997300
Valor cuota
1791.997300
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.50%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.99%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.189
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.15%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.108
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
49.06
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.65%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.00%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.660
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.38%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.551
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.14
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.56%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.25%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.142
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.50%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.996
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
15.42
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
7.82%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.17%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.753
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.50%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.820
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
16.51
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
17.80%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.45%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.639
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.93%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.174
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.58
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
27.28%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.93%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.916
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.15%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.24%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.56%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.972
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.44
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.031%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.295%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.208%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1791.997300 9781 326
14/07/2026 1792.586700 9776 326
13/07/2026 1792.543500 9882 326
10/07/2026 1793.581600 9986 326
09/07/2026 1794.051400 9985 325
08/07/2026 1793.539800 9982 325
07/07/2026 1791.245400 10034 325
06/07/2026 1791.597300 10035 325
03/07/2026 1789.303000 10021 325
02/07/2026 1788.453800 10017 325
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