Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 4.84% Volatilidad 0.92% Sharpe 0.08
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

FM BCI CP AHORRO

Serie INVER administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9061-1 Serie INVER Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1748.301500
Series activas disponibles
ALPAT APV BPRIV INVER
Valor cuota
1748.301500
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.52%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.45%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.706
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.04%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.288
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.54%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.75%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.464
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.24%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-5.196
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.17
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.33%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.11%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.144
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.47%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.270
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.34
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.84%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.92%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.077
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.47%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.139
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.83
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.72%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.23%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.699
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.15%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.61%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.115
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.65
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
22.35%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.61%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.345
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.13%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.74%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.123
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.61
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.02%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.264%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.17%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 1748.301500 126905 3193
31/08/2026 1748.211800 126876 3194
28/08/2026 1747.292400 127052 3199
27/08/2026 1747.270700 126923 3198
26/08/2026 1747.364900 127025 3200
25/08/2026 1747.111700 127099 3203
24/08/2026 1746.270200 127199 3205
21/08/2026 1745.390900 127341 3214
20/08/2026 1745.605300 127294 3214
19/08/2026 1746.009500 127352 3218
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