Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 8.00% Volatilidad 1.68% Sharpe 1.96
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

PERMANENCIA EXTRA LP

Serie INV administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9033-6 Serie INV Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1679.965000
Series activas disponibles
B B GLB GLB H H INV INV
Valor cuota
1679.965000
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-0.14%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.87%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.029
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.14%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.35%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.47%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.625
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.45
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.80%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
2.07%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.031
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.14%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.22%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.60%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.009
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
11.88
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.71%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.76%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.537
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.13%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.60%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.760
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
12.84
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
8.00%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.68%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.960
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.13%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.81%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.323
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.30
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
18.63%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
2.37%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.791
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.23%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.29%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.20%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.848
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.89
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
22.83%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
3.28%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.703
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.27%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.43%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.29%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.963
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.00
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.032%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.373%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.346%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 1679.965000 2829 472
29/05/2026 1679.221100 2843 472
28/05/2026 1677.190500 2839 472
27/05/2026 1678.774000 2857 472
26/05/2026 1679.020900 2878 473
25/05/2026 1681.262800 2882 473
22/05/2026 1680.476600 2853 472
20/05/2026 1679.478200 2852 472
19/05/2026 1677.552400 2844 472
18/05/2026 1683.382200 2879 473
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