Resumen rápido
Valor cuota al 15/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.91% Volatilidad 1.69% Sharpe 0.55
15/10/2026
Ficha del fondo mutuo

PERMANENCIA EXTRA LP

Serie INV administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9033-6 Serie INV Pesos chilenos 15/10/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1702.080100
Series activas disponibles
B B GLB GLB H H INV INV
Valor cuota
1702.080100
Última actualización: 15/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.52%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
2.21%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.456
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.22%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.23%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.64%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.785
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.22
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.02%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.88%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.389
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.17%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.20%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.16%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.715
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.68
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.13%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.79%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.704
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.17%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.22%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.16%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.820
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.68
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.91%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.69%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.552
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.13%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.16%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.976
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.11
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.43%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
2.09%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.502
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.20%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.26%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.55%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.793
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.37
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
28.61%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
3.08%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.300
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.24%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.39%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.20%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.772
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.81
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.023%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.489%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.346%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/10/2026 1702.080100 2419 443
14/10/2026 1697.848300 2413 443
13/10/2026 1696.496600 2406 443
09/10/2026 1693.566600 2424 444
08/10/2026 1691.707500 2421 444
07/10/2026 1690.432100 2417 444
06/10/2026 1687.526600 2419 444
05/10/2026 1688.195900 2425 445
02/10/2026 1684.574100 2419 444
01/10/2026 1682.327300 2382 443
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