Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 8.31% Volatilidad 1.68% Sharpe 2.16
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

PERMANENCIA EXTRA LP

Serie B administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9033-6 Serie B Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1758.445200
Series activas disponibles
B B GLB GLB H H INV INV
Valor cuota
1758.445200
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-0.12%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.88%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.854
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.14%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.35%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.46%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.416
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.79
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.88%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
2.07%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.197
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.14%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.21%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.56%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.335
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
13.24
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.86%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.76%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.734
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.13%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.56%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.111
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
14.27
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
8.31%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.68%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.159
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.13%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.80%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.668
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.81
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
19.32%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
2.37%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.930
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.23%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.29%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.12%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.070
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.07
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
23.91%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
3.28%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.801
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.27%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.43%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.19%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.097
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.06
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.033%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.376%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.346%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 1758.445200 1505 473
29/05/2026 1757.624700 1505 473
28/05/2026 1755.485400 1503 473
27/05/2026 1757.128900 1505 474
26/05/2026 1757.373400 1505 474
25/05/2026 1759.706000 1507 474
22/05/2026 1758.841100 1507 474
20/05/2026 1757.768200 1504 474
19/05/2026 1755.738700 1491 473
18/05/2026 1761.826200 1496 473
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