Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 7.77% Volatilidad 2.61% Sharpe 1.42

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

G. CONSERVADOR

Serie APV2 administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8994-K Serie APV2 Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1454.246700

Series activas disponibles

A APV APV2 B F1 G

Valor cuota

1454.246700

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.02%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.61%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.083

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.18%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

19.587

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

81.19

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.11%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.11%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.907

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.677

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.57

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.11%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.85%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.126

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.35%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.679

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.19

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.77%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.61%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.425

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.35%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.311

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.45

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.21%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.54%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.109

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.35%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.806

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.79

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

30.83%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

3.45%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.391

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.29%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.44%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.31%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.036

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.033%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.602%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.46%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

235

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1454.246700	350	144
31/08/2026	1454.194700	350	144
28/08/2026	1452.922700	349	143
27/08/2026	1451.172700	348	143
26/08/2026	1447.786800	347	143
25/08/2026	1444.029500	347	143
24/08/2026	1444.687400	347	143
21/08/2026	1445.055000	346	143
20/08/2026	1445.615600	346	143
19/08/2026	1446.173300	343	140

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