Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 8.92% Volatilidad 2.78% Sharpe 1.74

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

G. CONSERVADOR

Serie APV2 administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8994-K Serie APV2 Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1440.354500

Series activas disponibles

A APV APV2 B F1 G

Valor cuota

1440.354500

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.12%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.61%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.066

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.21%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.25%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

9.241

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

63.24

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.31%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.47%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.539

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.23%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.27%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.69%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.226

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

16.41

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.02%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

3.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.304

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.27%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.35%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.931

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.84

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.92%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.78%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.737

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.33%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.35%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.936

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.28

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.42%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.54%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.401

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.35%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.268

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.34

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

31.23%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

3.70%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.396

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.30%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.47%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.31%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.109

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.36

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.037%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.602%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.46%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

232

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1440.354500	317	133
14/07/2026	1440.367000	317	133
13/07/2026	1441.835900	318	133
10/07/2026	1442.449600	318	133
09/07/2026	1443.401000	318	133
08/07/2026	1443.921100	322	134
07/07/2026	1442.057300	321	134
06/07/2026	1442.572500	319	133
03/07/2026	1438.927000	318	132
02/07/2026	1437.577400	316	131

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