Ficha del fondo mutuo

G. CONSERVADOR

Serie A administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8994-K Serie A Pesos chilenos 13/01/2017
Administradora
ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1347.339600
Series activas disponibles
A APV APV2 B F1 G
Valor cuota
1347.339600
Última actualización: 13/01/2017
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.86%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
2.65%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
7.487
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.18%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.32%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
17.850
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
77.60
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.63%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
2.70%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.818
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.27%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.32%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.19%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.284
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.27
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.61%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
2.43%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.160
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.25%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.29%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.35%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.248
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.29
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
7.39%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
2.88%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.717
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.26%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.35%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.35%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.176
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.00
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 13/01/2016 - 13/01/2017.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.028%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.641%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.538%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
253
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
13/01/2017 1347.339600 21471 1844
12/01/2017 1348.503700 21508 1849
11/01/2017 1351.672600 21546 1851
10/01/2017 1349.738600 21469 1836
09/01/2017 1350.168600 21451 1841
06/01/2017 1348.537600 21438 1840
05/01/2017 1350.201200 21515 1843
04/01/2017 1350.135200 21526 1843
03/01/2017 1346.889200 21481 1849
30/12/2016 1341.227200 21338 1834
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