Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.30% Volatilidad 0.75% Sharpe 0.65
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

CORTO PLAZO UF

Serie WEB administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8991-5 Serie WEB Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.
Valor cuota actual
1483.436300
Valor cuota
1483.436300
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.42%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.34%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.817
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.03%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.492
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.00%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.62%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.296
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.03%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.32%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.873
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
13.07
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.51%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.94%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.427
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.37%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.886
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
19.71
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.30%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.75%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.655
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.37%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.019
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
14.87
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.44%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
0.68%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.107
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.03%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.37%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.812
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
15.57
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
21.47%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
0.71%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.655
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.03%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.37%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.175
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
18.67
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.021%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.289%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.154%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 1483.436300 61684 3581
31/08/2026 1482.839600 61671 3582
28/08/2026 1482.100800 61824 3592
27/08/2026 1482.362900 61686 3587
26/08/2026 1482.215900 61744 3591
25/08/2026 1482.220000 61859 3593
24/08/2026 1482.117800 61762 3577
21/08/2026 1481.304500 61803 3585
20/08/2026 1481.184100 61640 3578
19/08/2026 1480.598200 61470 3573
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