Ficha del fondo mutuo

DINAMICO

Serie A administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8959-1 Serie A Pesos chilenos 13/01/2017
Administradora
ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1217.764100
Series activas disponibles
A APV F4 M SIMPLE
Valor cuota
1217.764100
Última actualización: 13/01/2017
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.41%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.01%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
12.675
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.03%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.03%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.04%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
68.985
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.67%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
2.19%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.041
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.17%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.39%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.84%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.988
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.48
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.89%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.61%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.738
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.28%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.85%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.649
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.07
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.09%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.17%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.801
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.18%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.85%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.633
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.20
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 13/01/2016 - 13/01/2017.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.016%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.233%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.541%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
253
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
13/01/2017 1217.764100 31382 2165
12/01/2017 1217.542300 31354 2162
11/01/2017 1217.364300 31336 2161
10/01/2017 1217.343100 31390 2164
09/01/2017 1217.813400 31466 2168
06/01/2017 1217.571800 31583 2177
05/01/2017 1217.758500 31558 2177
04/01/2017 1216.959500 31521 2178
03/01/2017 1216.060000 31538 2181
30/12/2016 1213.718300 31479 2184
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