Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.03% Volatilidad 0.49% Sharpe 0.59
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

MID TERM

Serie I-APV administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8881-1 Serie I-APV Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Valor cuota actual
2041.601000
Series activas disponibles
A APV1 B H I-APV
Valor cuota
2041.601000
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.41%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.27%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.538
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.02%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
13.997
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.13%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.30%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.062
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.03%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.284
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.90%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.62%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.813
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.12%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.626
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
50.75
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.03%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.49%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.591
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.12%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.841
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
43.85
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.26%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
0.45%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.534
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.03%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.12%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.340
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
47.18
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
20.84%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
0.49%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.498
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.03%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.12%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.413
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
55.75
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.02%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.197%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.115%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
242
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 2041.601000 6882 655
31/08/2026 2041.002200 6912 657
28/08/2026 2040.290600 6916 659
27/08/2026 2040.445500 6917 659
26/08/2026 2040.177500 6907 659
25/08/2026 2039.897900 6906 659
24/08/2026 2039.532700 6890 659
21/08/2026 2038.622400 6891 660
20/08/2026 2038.535000 6890 659
19/08/2026 2038.281000 6904 664
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