Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 4.50% Volatilidad 0.49% Sharpe -0.55
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

MID TERM

Serie H administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8881-1 Serie H Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Valor cuota actual
1557.312400
Series activas disponibles
A APV1 B H I-APV
Valor cuota
1557.312400
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.39%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.36%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.721
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.03%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.675
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.93%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.50%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.357
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.14%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.150
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
27.50
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.55%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.62%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.777
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.03%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.14%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.129
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
39.42
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.50%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.49%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.552
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.14%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.802
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
34.02
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.13%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
0.44%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.277
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.14%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.418
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
36.84
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
19.00%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
0.51%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.324
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.14%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.427
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
44.54
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.018%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.193%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.117%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1557.312400 18117 380
14/07/2026 1557.213100 18116 380
13/07/2026 1556.473800 18107 380
10/07/2026 1556.265800 18155 380
09/07/2026 1555.536300 18146 380
08/07/2026 1555.293100 18146 380
07/07/2026 1554.443700 18146 380
06/07/2026 1554.235400 18262 381
03/07/2026 1553.716200 18256 381
02/07/2026 1553.484700 18253 381
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