Resumen rápido
Valor cuota al 31/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 16.18% Volatilidad 9.09% Sharpe 1.53
31/08/2026
Ficha del fondo mutuo

GA MUY ARRIESGADO

Serie H administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8824-2 Serie H Pesos chilenos 31/08/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2723.851200
Series activas disponibles
B B G G H H INV INV
Valor cuota
2723.851200
Última actualización: 31/08/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
4.36%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
7.24%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
10.178
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.41%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.63%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.25%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
16.594
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
63.10
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.49%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
8.91%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.084
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.83%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.03%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.19%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.905
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
14.85
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
16.27%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
9.03%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.980
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.84%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.98%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.82%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.685
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.72
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
16.18%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
9.09%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.528
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.85%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.05%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.395
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.68
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
36.71%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
8.81%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.539
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.80%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.22%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.13%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.226
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.03
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
59.84%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
8.99%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.430
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.89%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.24%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.13%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.159
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.96
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.07%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.52%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.978%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
31/08/2026 2723.851200 14316 248
28/08/2026 2712.918600 14258 248
27/08/2026 2694.117000 14157 247
26/08/2026 2664.772100 14104 248
25/08/2026 2646.260300 14072 248
24/08/2026 2643.638000 14102 249
21/08/2026 2665.879900 13944 249
20/08/2026 2670.424500 13884 248
19/08/2026 2671.924700 13949 249
18/08/2026 2665.850300 13931 247
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