Resumen rápido
Valor cuota al 31/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 15.84% Volatilidad 9.09% Sharpe 1.49
31/08/2026
Ficha del fondo mutuo

GA MUY ARRIESGADO

Serie B administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8824-2 Serie B Pesos chilenos 31/08/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2643.197200
Series activas disponibles
B B G G H H INV INV
Valor cuota
2643.197200
Última actualización: 31/08/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
4.33%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
7.24%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
10.103
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.41%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.63%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.25%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
16.443
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
62.39
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.41%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
8.91%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.039
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.84%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.03%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.19%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.832
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
14.62
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
16.10%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
9.03%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.931
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.84%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.98%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.84%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.602
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.55
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
15.84%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
9.09%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.488
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.85%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.15%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.331
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.59
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
36.04%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
8.81%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.504
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.80%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.22%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.16%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.175
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.99
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
58.74%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
8.99%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.398
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.89%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.24%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.16%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.111
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.92
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.069%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.517%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.98%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
31/08/2026 2643.197200 11263 1276
28/08/2026 2632.653200 11218 1276
27/08/2026 2614.429300 11142 1277
26/08/2026 2585.973600 11026 1278
25/08/2026 2568.030300 10950 1279
24/08/2026 2565.506600 10940 1280
21/08/2026 2587.155000 11041 1281
20/08/2026 2591.586700 11059 1281
19/08/2026 2593.063900 11065 1281
18/08/2026 2587.190000 11044 1280
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