Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 16.04% Volatilidad 9.22% Sharpe 1.39
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

BICE AGRESIVO

Serie APV administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8785-8 Serie APV Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
4330.694600
Valor cuota
4330.694600
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.71%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
9.94%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.452
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.63%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.50%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.854
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
32.90
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
7.38%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
9.84%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.834
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.74%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.30%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.93%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.740
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
22.13
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.83%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
11.02%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.918
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.58%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.20%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.696
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.16
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
16.04%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
9.22%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.394
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.85%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.33%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.78%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.978
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.73
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
32.97%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
9.84%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.160
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.97%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.39%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.17%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.675
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.79
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
59.02%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
10.16%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.276
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.00%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.39%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.17%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.919
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.96
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.067%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.732%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.931%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 4330.694600 38606 1469
14/07/2026 4322.396500 38485 1467
13/07/2026 4348.057700 38703 1467
10/07/2026 4341.558600 38533 1464
09/07/2026 4320.933900 38347 1464
08/07/2026 4348.150700 38583 1465
07/07/2026 4353.598400 38613 1464
06/07/2026 4347.459000 38542 1462
03/07/2026 4315.087400 38268 1463
02/07/2026 4316.927200 38236 1462
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