Resumen rápido
Valor cuota al 31/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 14.77% Volatilidad 9.29% Sharpe 1.28
31/08/2026
Ficha del fondo mutuo

BICE AGRESIVO

Serie APV administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8785-8 Serie APV Pesos chilenos 31/08/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
4444.726000
Valor cuota
4444.726000
Última actualización: 31/08/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
3.45%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
7.89%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
8.176
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.44%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.64%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.16%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
19.387
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
60.12
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.91%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
9.40%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.239
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.89%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.15%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.14%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.547
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.30
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.86%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
11.00%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.504
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.00%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.50%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.14%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.497
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.37
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
14.77%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
9.29%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.282
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.85%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.30%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.78%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.859
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.53
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
35.22%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
9.67%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.294
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.90%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.34%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.17%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.888
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.91
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
62.99%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
10.03%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.337
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.95%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.38%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.17%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.991
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.01
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.064%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.732%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.931%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
31/08/2026 4444.726000 39916 1468
28/08/2026 4431.975000 39800 1468
27/08/2026 4410.506700 39604 1467
26/08/2026 4384.035500 39248 1467
25/08/2026 4350.636800 38949 1468
24/08/2026 4369.796300 39090 1469
21/08/2026 4366.625600 39037 1469
20/08/2026 4379.312800 39124 1469
19/08/2026 4364.276800 39007 1469
18/08/2026 4401.516100 39367 1471
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