Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 33.03% Volatilidad 18.75% Sharpe 1.81
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

ENFOQUE

Serie F administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8723-8 Serie F Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2113.573200
Series activas disponibles
A APV APV-AP-APVC F
Valor cuota
2113.573200
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.53%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
13.09%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.108
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.25%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.24%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.574
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
14.12
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.97%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
14.56%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.888
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.41%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.59%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.16%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.615
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.48
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.91%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
20.84%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.141
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.52%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.63%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.231
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.82
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
33.03%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
18.75%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.809
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.70%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.22%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.38%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.928
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.53
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
95.99%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
16.04%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.406
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.55%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.38%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.489
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.83
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
101.14%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.51%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.500
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.55%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.38%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.231
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.84
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.137%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.591%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-4.17%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
241
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 2113.573200 178446 1526
31/08/2026 2105.665400 177804 1526
28/08/2026 2136.322500 180230 1526
27/08/2026 2143.175300 180808 1526
26/08/2026 2135.870800 179519 1522
25/08/2026 2138.458600 179662 1520
24/08/2026 2134.965800 179427 1522
21/08/2026 2110.439400 177440 1522
20/08/2026 2102.649100 176777 1520
19/08/2026 2108.308900 177264 1515
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