Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 31.45% Volatilidad 18.74% Sharpe 1.72
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

ENFOQUE

Serie A administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8723-8 Serie A Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
4127.418800
Series activas disponibles
A APV APV-AP-APVC F
Valor cuota
4127.418800
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.47%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
13.09%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.022
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.26%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.26%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.382
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
13.66
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.64%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
14.53%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.815
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.43%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.57%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.19%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.495
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.25
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.27%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
20.83%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.076
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.03%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.53%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.73%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.124
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.68
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
31.45%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
18.74%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.716
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.70%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.23%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.57%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.778
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.39
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
91.13%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
16.04%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.290
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.56%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.57%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.317
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.68
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
93.42%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.51%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.389
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.55%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.57%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.062
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.70
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.132%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.582%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-4.181%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
241
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 4127.418800 77541 4258
31/08/2026 4112.145300 77327 4259
28/08/2026 4172.529900 78720 4264
27/08/2026 4186.086300 78976 4264
26/08/2026 4171.990600 79308 4265
25/08/2026 4177.217100 79527 4260
24/08/2026 4170.565800 79414 4265
21/08/2026 4123.162700 78611 4265
20/08/2026 4108.111800 78321 4252
19/08/2026 4119.339000 78844 4260
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