Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 2.50% Volatilidad 9.26% Sharpe 1.38
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

ESTADOS UNIDOS

Serie INVERSIONI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8712-2 Serie INVERSIONI Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
6548.419500
Series activas disponibles
ALTOP APV CLASI INVERSIONI PREFERENTE
Valor cuota
6548.419500
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.19%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
9.52%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.691
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.61%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.72%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.85%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
11.593
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
26.91
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.50%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
9.26%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.382
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.84%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.70%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.516
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.58
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.50%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
9.26%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.382
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.84%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.70%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.516
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.58
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.50%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
9.26%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.382
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.84%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.70%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.516
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.58
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.50%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
9.26%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.382
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.84%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.70%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.516
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.58
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.50%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
9.26%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.382
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.84%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.70%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.516
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.58
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 08/07/2026 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.067%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.525%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.216%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
38
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 6548.419500 79837 5342
31/08/2026 6589.483000 80331 5332
28/08/2026 6583.261100 80331 5326
27/08/2026 6541.838500 79863 5329
26/08/2026 6443.549600 78660 5330
25/08/2026 6390.925500 78097 5336
24/08/2026 6398.316200 78235 5339
21/08/2026 6450.976700 79144 5351
20/08/2026 6474.754600 79443 5352
19/08/2026 6495.281500 79649 5355
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