Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 0.27% Volatilidad 3.84% Sharpe 2.48
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

ESTADOS UNIDOS

Serie INVERSIONI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8712-2 Serie INVERSIONI Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
6405.858400
Series activas disponibles
ALTOP APV CLASI INVERSIONI PREFERENTE
Valor cuota
6405.858400
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.27%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
3.84%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.483
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
N/A
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
N/A
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.29%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.924
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
49.49
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.27%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
3.84%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.483
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
N/A
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
N/A
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.29%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.924
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
49.49
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.27%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
3.84%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.483
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
N/A
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
N/A
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.29%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.924
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
49.49
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.27%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
3.84%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.483
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
N/A
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
N/A
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.29%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.924
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
49.49
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.27%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
3.84%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.483
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
N/A
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
N/A
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.29%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.924
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
49.49
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.27%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
3.84%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.483
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
N/A
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
N/A
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.29%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.924
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
49.49
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 08/07/2026 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.054%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.375%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.294%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
5
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 6405.858400 79632 5319
14/07/2026 6397.115200 78112 5317
13/07/2026 6415.966000 78379 5315
10/07/2026 6412.383700 78360 5314
09/07/2026 6412.616400 78331 5310
08/07/2026 6388.627800 77902 5309

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

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