Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 13.62% Volatilidad 11.90% Sharpe 0.86
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

ESTADOS UNIDOS

Serie APV administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8712-2 Serie APV Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
10264.450300
Series activas disponibles
ALTOP APV CLASI INVERSIONI PREFERENTE
Valor cuota
10264.450300
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
3.81%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
11.20%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.097
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.86%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.90%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.63%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
11.998
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
38.14
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.40%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
9.85%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
6.795
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.86%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.67%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
10.904
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
26.92
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.20%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
11.07%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.508
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.60%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.15%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.402
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.32
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.62%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
11.90%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.862
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.30%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.87%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.86%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.143
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.29
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
31.48%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.22%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.734
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.60%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.23%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-19.04%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.992
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.85
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
76.14%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.14%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.156
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.59%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-19.04%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.650
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.18
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.059%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.035%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.582%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 10264.450300 14157 735
14/07/2026 10249.935200 14137 735
13/07/2026 10279.632400 14177 735
10/07/2026 10272.372800 14026 735
09/07/2026 10272.239000 14025 735
08/07/2026 10233.307400 13969 735
07/07/2026 10189.186500 13909 735
06/07/2026 10242.276700 13981 736
03/07/2026 10142.615000 13858 736
02/07/2026 10129.988600 13838 735
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