Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 15.10% Volatilidad 4.38% Sharpe 2.56
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

FM BCI CD BALANCEADA

Serie COLAB administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8639-8 Serie COLAB Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1445.230400
Series activas disponibles
ALTOP APV BPRIV CLASI COLAB
Valor cuota
1445.230400
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.23%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
5.39%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.326
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.41%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.50%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.58%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.133
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
30.02
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.68%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
4.70%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.720
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.41%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.57%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.97%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.416
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
18.30
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.83%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
4.71%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.381
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.40%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.56%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.53%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.073
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.57
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
15.10%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
4.38%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.557
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.37%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.54%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.53%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.147
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.56
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
28.06%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
4.94%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.813
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.43%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.64%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.98%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.771
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.50
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
42.00%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
5.25%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.542
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.47%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.68%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.92%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.459
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.66
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.06%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.908%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.764%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1445.230400 2240 231
14/07/2026 1444.829400 2239 231
13/07/2026 1447.120000 2243 231
10/07/2026 1450.071800 2242 231
09/07/2026 1448.856000 2241 232
08/07/2026 1447.170200 2217 231
07/07/2026 1446.403500 2210 229
06/07/2026 1448.620100 2205 228
03/07/2026 1439.427400 2195 229
02/07/2026 1438.030800 2193 229
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