Ficha del fondo mutuo

DEUDA NOMINAL

Serie A administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8620-7 Serie A Pesos chilenos 29/12/2016
Administradora
ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1538.312800
Series activas disponibles
A APV SIMPLE
Valor cuota
1538.312800
Última actualización: 29/12/2016
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.49%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.02%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
14.616
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.03%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.05%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
38.692
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.45%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.71%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.767
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.15%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.31%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.41%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.538
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.39
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.25%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.26%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.248
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.21%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.41%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.188
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.31
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 1M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 29/11/2016 - 29/12/2016.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.071%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.255%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.048%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
21
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
29/12/2016 1538.312800 17176 3403
28/12/2016 1537.273800 17165 3408
27/12/2016 1535.765700 17274 3415
26/12/2016 1534.717600 17206 3420
23/12/2016 1533.518200 17202 3427
22/12/2016 1533.736200 17197 3427
21/12/2016 1533.294100 17268 3423
20/12/2016 1532.435800 17287 3428
19/12/2016 1532.067100 17256 3430
16/12/2016 1530.866000 17305 3442
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