Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad -1.23% Volatilidad 10.59% Sharpe -0.73
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

DEUDA INTERNACIONAL

Serie INV administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8619-3 Serie INV Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2173.708300
Series activas disponibles
B B GLB GLB H H INV INV
Valor cuota
2173.708300
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
3.83%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
9.20%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.977
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.71%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.81%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.37%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
9.119
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
30.29
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.98%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
10.38%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.180
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.952
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.75
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.64%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
12.54%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.421
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.29%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.76%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.86%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.612
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.12
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-1.23%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
10.59%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.726
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.98%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.45%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.63%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.136
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.25
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
8.36%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
10.79%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.118
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.40%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.73%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.193
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.32
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
25.30%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
11.41%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.255
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.14%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.49%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.73%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.419
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.67
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
-0.009%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.983%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.49%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 2173.708300 2099 688
14/07/2026 2172.620200 2098 688
13/07/2026 2185.035300 2039 687
10/07/2026 2177.061900 2040 687
09/07/2026 2183.002500 2046 687
08/07/2026 2202.877400 2064 687
07/07/2026 2187.145400 2050 687
06/07/2026 2183.164800 2121 688
03/07/2026 2171.940000 2111 688
02/07/2026 2168.273300 2123 689
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