Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad -1.53% Volatilidad 10.37% Sharpe -0.77
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

DEUDA INTERNACIONAL

Serie B administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8619-3 Serie B Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2239.031700
Series activas disponibles
B B GLB GLB H H INV INV
Valor cuota
2239.031700
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-1.31%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
12.20%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.755
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.29%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.33%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.13%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.237
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.97
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.74%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
14.61%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.048
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.41%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.83%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.066
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.89
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-2.54%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
12.08%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.055
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.30%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.76%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.86%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.512
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.13
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-1.53%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
10.37%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.767
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.47%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.53%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.160
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.28
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.29%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
10.81%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.262
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.42%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.49%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.423
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.19
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
24.05%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
11.41%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.175
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.14%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.48%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.49%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.290
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.61
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
-0.01%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.984%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.49%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 2239.031700 1179 776
29/05/2026 2231.102900 1194 779
28/05/2026 2233.770700 1228 783
27/05/2026 2237.621500 1236 784
26/05/2026 2231.644300 1232 784
25/05/2026 2225.950600 1229 785
22/05/2026 2239.981100 1237 785
20/05/2026 2229.776200 1231 785
19/05/2026 2252.607500 1244 785
18/05/2026 2240.008500 1231 786
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