Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad -1.24% Volatilidad 10.37% Sharpe -0.74
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

DEUDA INTERNACIONAL

Serie H administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8619-3 Serie H Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2335.264600
Series activas disponibles
B B GLB GLB H H INV INV
Valor cuota
2335.264600
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-1.29%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
12.20%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.729
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.29%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.33%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.13%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.194
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.83
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.81%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
14.61%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.025
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.41%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.79%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.033
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.97
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-2.39%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
12.08%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.030
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.29%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.75%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.81%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.475
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.09
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-1.24%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
10.37%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.737
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.47%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.42%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.114
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.25
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.93%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
10.81%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.232
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.42%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.21%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.375
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.22
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
25.18%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
11.41%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.205
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.14%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.48%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.21%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.338
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.65
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
-0.008%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.985%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.489%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 2335.264600 1647 298
29/05/2026 2326.937600 1655 298
28/05/2026 2329.700900 1687 300
27/05/2026 2333.697800 1699 302
26/05/2026 2327.444800 1695 302
25/05/2026 2321.487600 1691 301
22/05/2026 2336.062700 1702 302
20/05/2026 2325.381800 1697 303
19/05/2026 2349.172700 1707 304
18/05/2026 2336.014400 1697 304
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