Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad -0.69% Volatilidad 10.59% Sharpe -0.67
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

DEUDA INTERNACIONAL

Serie H administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8619-3 Serie H Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2427.143100
Series activas disponibles
B B GLB GLB H H INV INV
Valor cuota
2427.143100
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
3.87%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
9.20%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.064
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.71%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.81%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.36%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
9.334
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
31.07
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.12%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
10.38%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.244
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.99%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.092
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.00
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.93%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
12.54%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.472
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.29%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.75%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.79%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.688
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.28
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-0.69%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
10.59%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.673
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.98%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.45%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.42%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.054
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.20
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
9.55%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
10.79%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.063
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.40%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.21%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.103
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.39
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
27.37%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
11.41%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.308
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.14%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.48%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.21%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.508
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.76
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
-0.006%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.985%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.489%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 2427.143100 1709 298
14/07/2026 2425.891800 1708 298
13/07/2026 2439.717600 1718 298
10/07/2026 2430.705500 1711 298
09/07/2026 2437.301700 1716 298
08/07/2026 2459.455000 1732 298
07/07/2026 2441.854000 1719 298
06/07/2026 2437.373300 1715 299
03/07/2026 2424.732400 1705 299
02/07/2026 2420.602600 1702 299
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