Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 33.72% Volatilidad 21.66% Sharpe 1.81
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

BICE EMERGENTE

Serie APV administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8475-1 Serie APV Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2448.339800
Valor cuota
2448.339800
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-2.70%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
31.18%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.265
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.71%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-4.35%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.73%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.282
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.33
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.34%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
27.82%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.818
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.71%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.62%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.73%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.512
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.57
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
19.96%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
27.92%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.141
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.73%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-4.27%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.73%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.474
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.66
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
33.72%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
21.66%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.806
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.35%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.73%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.152
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.53
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
54.45%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
20.08%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.149
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.68%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.43%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.334
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.09
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
90.07%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
18.52%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.177
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.64%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.77%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.43%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.426
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.00
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.154%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
5.107%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-7.55%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 2448.339800 1845 176
14/07/2026 2425.776500 1826 175
13/07/2026 2422.074400 1823 175
10/07/2026 2488.761400 1917 176
09/07/2026 2497.279400 1923 176
08/07/2026 2472.823600 1890 175
07/07/2026 2480.869700 1896 175
06/07/2026 2546.678100 1944 175
03/07/2026 2541.883200 1939 175
02/07/2026 2543.138000 1887 175
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