Ficha del fondo mutuo

SELECT

Serie M administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8338-0 Serie M Pesos chilenos 20/12/2016
Administradora
ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1692.196300
Series activas disponibles
A APV F1 F2 F3 F4 F5 M
Valor cuota
1692.196300
Última actualización: 20/12/2016
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.26%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.11%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-16.443
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
0.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
0.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
N/A
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.74%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.13%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-13.765
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
0.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
0.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
N/A
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.52%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.12%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-14.865
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
0.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
0.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
N/A
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 1M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 18/11/2016 - 20/12/2016.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.013%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.025%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
0.008%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
21
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
20/12/2016 1692.196300 8455 111
19/12/2016 1692.057900 8321 110
16/12/2016 1691.637400 10566 116
15/12/2016 1691.496900 8286 107
14/12/2016 1691.355700 7840 104
13/12/2016 1691.213600 7775 103
12/12/2016 1691.073400 7794 103
09/12/2016 1690.654900 9922 111
07/12/2016 1690.373900 9926 110
06/12/2016 1690.231500 7703 102
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