Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.03% Volatilidad 0.90% Sharpe 0.26
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

BICE RENTA UF

Serie LIQUIDEZ administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8141-8 Serie LIQUIDEZ Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2321.023100
Valor cuota
2321.023100
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.52%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.42%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.032
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.02%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.833
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.67%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.67%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.062
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.21%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-5.443
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
14.28
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.66%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.06%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.510
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.39%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.050
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
14.13
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.03%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.90%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.264
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.39%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.522
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
13.36
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.85%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.05%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.870
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.10%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.555
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.40
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
23.05%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.33%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.778
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.15%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.63%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.983
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.53
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.02%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.274%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.149%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 2321.023100 181559 4556
31/08/2026 2320.889000 181655 4555
28/08/2026 2319.651300 181935 4558
27/08/2026 2319.620000 181170 4547
26/08/2026 2319.505100 181565 4550
25/08/2026 2319.508200 181449 4544
24/08/2026 2318.465600 182042 4549
21/08/2026 2317.143500 182290 4555
20/08/2026 2317.165200 181667 4547
19/08/2026 2317.485700 181477 4548
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