Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 6.63% Volatilidad 0.99% Sharpe 1.96
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

BICE RENTA UF

Serie LARGOPLAZO administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8141-8 Serie LARGOPLAZO Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2939.512600
Valor cuota
2939.512600
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.38%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.86%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.058
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.16%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.140
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
30.83
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.64%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.85%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.336
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.32%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-4.721
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.77
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.42%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.11%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.071
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.32%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.210
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
22.73
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.63%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.99%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.957
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.32%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.933
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
21.62
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
14.92%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.08%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.248
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.05%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.100
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.08
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
25.75%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.39%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.365
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.15%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.55%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.022
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.35
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.027%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.281%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.148%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 2939.512600 4852 310
14/07/2026 2940.349400 4853 310
13/07/2026 2940.084200 4874 310
10/07/2026 2940.664300 4875 310
09/07/2026 2940.879500 4875 310
08/07/2026 2939.112200 4878 310
07/07/2026 2934.585700 4872 311
06/07/2026 2934.867700 4875 311
03/07/2026 2932.121600 4874 312
02/07/2026 2931.050200 4873 312
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