Ficha del fondo mutuo
ACCIONES CHILENAS
Serie UNIVE administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.
RUN 8076-4
Serie UNIVE
Pesos chilenos
15/04/2026
Valor cuota
1331.955300
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
Rentabilidad del período
Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.
Rentabilidad acumulada
--
--
Métricas del período
Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.
Rentabilidad
6.89%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
24.78%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.491
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.71%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.75%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.47%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
13.405
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
31.57
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.66%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
23.91%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.278
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.14%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.86%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.94%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.476
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.13
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
20.97%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
20.20%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.415
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.98%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.45%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.94%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.918
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.16
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
39.09%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
17.05%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.287
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.69%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.15%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.94%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.688
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.40
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
55.24%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.36%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.282
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.57%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.94%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.883
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.91
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
67.22%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.52%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.944
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.54%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.63%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.402
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.18
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Resumen diario del período 12M
Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.
Promedio diario
0.145%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.32%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.295%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.
Historial reciente
Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.
| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes |
|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | 1331.955300 | 19742 | 8957 |
| 14/04/2026 | 1336.476200 | 19833 | 8960 |
| 10/04/2026 | 1305.098700 | 19247 | 8957 |
| 09/04/2026 | 1292.408400 | 19008 | 8959 |
| 07/04/2026 | 1238.884600 | 18178 | 8926 |
| 06/04/2026 | 1260.222500 | 18592 | 8932 |
| 02/04/2026 | 1265.955100 | 18720 | 8923 |
| 01/04/2026 | 1283.019500 | 18932 | 8895 |
| 31/03/2026 | 1256.105500 | 18554 | 8901 |
| 30/03/2026 | 1228.792800 | 18171 | 8900 |
Siguientes pasos
Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.