Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 25.18% Volatilidad 18.14% Sharpe 1.27
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

ACCIONES CHILENAS

Serie UNIVE administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8076-4 Serie UNIVE Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Valor cuota actual
1231.062100
Series activas disponibles
APV EJECU G INVER UNIVE
Valor cuota
1231.062100
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-1.74%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
22.66%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.815
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.83%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.42%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.28%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-4.193
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-5.75
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-1.90%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
24.88%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.868
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.14%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.93%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.24%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.606
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.62
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.99%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
21.28%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.026
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.99%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.53%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.94%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.045
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.34
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
25.18%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
18.14%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.269
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.81%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.23%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.94%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.103
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.17
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
43.77%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.81%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.027
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.63%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.94%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.518
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.64
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
60.00%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.73%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.845
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.57%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.63%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.296
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.10
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.105%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.32%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.295%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 1231.062100 18368 9035
29/05/2026 1251.898700 18523 9038
28/05/2026 1263.496300 18653 9048
27/05/2026 1256.807200 18515 9049
26/05/2026 1247.089900 18347 9033
25/05/2026 1256.080200 18488 9034
22/05/2026 1225.078200 18019 9034
20/05/2026 1229.896800 18098 9039
19/05/2026 1200.785400 17620 9024
18/05/2026 1215.645400 18053 9028
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