Resumen rápido
Valor cuota al 31/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 28.43% Volatilidad 18.75% Sharpe 1.47
31/07/2026
Ficha del fondo mutuo

ACCIONES CHILENAS

Serie UNIVE administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8076-4 Serie UNIVE Pesos chilenos 31/07/2026
Administradora
SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Valor cuota actual
1277.394000
Series activas disponibles
APV EJECU G INVER UNIVE
Valor cuota
1277.394000
Última actualización: 31/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.31%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
10.16%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.793
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.78%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.03%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.83%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.254
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
12.72
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.14%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
18.14%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.254
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.53%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.86%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.12%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.542
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.05
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-8.03%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
21.42%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.775
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.99%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.53%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.43%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.407
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.80
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
28.43%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
18.75%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.472
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.80%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.22%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.43%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.590
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.26
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
53.18%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
16.03%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.252
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.63%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.43%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.880
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.74
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
44.38%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.82%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.579
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.57%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.63%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.899
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.85
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 31/07/2025 - 31/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.119%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.32%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.295%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
31/07/2026 1277.394000 18914 8904
30/07/2026 1278.827700 18969 8906
29/07/2026 1271.975400 18849 8901
28/07/2026 1264.809800 18776 8901
27/07/2026 1271.926000 18802 8906
24/07/2026 1267.485100 18796 8914
23/07/2026 1266.092100 18778 8913
22/07/2026 1274.747700 18863 8916
21/07/2026 1269.271200 18742 8917
20/07/2026 1262.616200 18678 8916
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