Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 10.77% Volatilidad 6.13% Sharpe 1.10
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

BICE BALANCEADO

Serie LIQUIDEZ administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8032-2 Serie LIQUIDEZ Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2272.240900
Valor cuota
2272.240900
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.99%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
6.45%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.048
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.42%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.66%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.90%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.384
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
34.63
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.22%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
6.39%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.734
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.43%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.81%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.37%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.375
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
16.45
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.63%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
7.19%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.452
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.79%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.03%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.21%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.054
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.99
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.77%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
6.13%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.102
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.53%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.87%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.01%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.602
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.91
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
23.36%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
6.60%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.022
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.63%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.90%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.28%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.531
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.23
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
37.52%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
6.59%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.051
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.61%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.87%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.84%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.625
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.74
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.045%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.232%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.366%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 2272.240900 11252 535
14/07/2026 2270.640500 11229 535
13/07/2026 2279.551300 11266 535
10/07/2026 2278.468900 11271 535
09/07/2026 2273.065800 11234 535
08/07/2026 2282.498100 11284 535
07/07/2026 2282.529700 11264 535
06/07/2026 2279.486800 11157 536
03/07/2026 2267.436800 11096 537
02/07/2026 2267.503700 11091 537
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