Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 12.95% Volatilidad 6.14% Sharpe 1.48
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

BICE BALANCEADO

Serie APV administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8032-2 Serie APV Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
4218.670000
Valor cuota
4218.670000
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.15%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
6.46%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.450
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.42%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.66%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.89%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
8.170
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
37.83
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.73%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
6.41%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.118
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.43%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.80%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.36%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.872
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
18.35
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
7.67%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
7.20%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.787
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.78%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.11%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.550
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.49
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.95%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
6.14%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.484
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.52%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.86%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.49%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.167
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.67
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
28.26%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
6.60%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.369
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.62%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.89%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.89%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.061
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.87
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
46.35%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
6.59%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.419
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.60%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.86%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.27%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.206
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.29
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.053%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.238%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.361%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 4218.670000 42863 1544
14/07/2026 4215.473500 42655 1543
13/07/2026 4231.790500 42632 1542
10/07/2026 4229.103200 42399 1540
09/07/2026 4218.849000 42206 1537
08/07/2026 4236.129200 42340 1537
07/07/2026 4235.961600 42322 1537
06/07/2026 4230.088500 42237 1535
03/07/2026 4207.052800 41953 1534
02/07/2026 4206.952100 41901 1532
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