Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 12.95% Volatilidad 6.14% Sharpe 1.48
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

BICE BALANCEADO

Serie INSTITUCIO administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8032-2 Serie INSTITUCIO Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2591.430900
Valor cuota
2591.430900
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.15%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
6.46%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.450
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.42%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.66%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.89%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
8.170
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
37.83
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.73%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
6.41%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.118
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.43%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.80%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.36%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.872
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
18.35
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
7.67%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
7.20%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.787
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.78%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.11%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.550
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.49
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.95%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
6.14%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.484
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.52%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.86%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.49%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.167
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.67
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
28.20%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
6.60%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.364
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.62%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.89%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.89%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.053
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.86
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
45.14%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
6.59%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.370
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.60%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.86%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.46%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.128
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.17
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.053%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.238%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.361%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 2591.430900 113365 468
14/07/2026 2589.467400 112443 468
13/07/2026 2599.490500 112421 468
10/07/2026 2597.839800 112111 467
09/07/2026 2591.540900 110277 463
08/07/2026 2602.155700 108580 458
07/07/2026 2602.052700 108475 457
06/07/2026 2598.445000 108754 458
03/07/2026 2584.294700 106493 454
02/07/2026 2584.232800 105329 453
Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos