Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.53%
Volatilidad
1.23%
Sharpe Ratio
1.262
VaR 95%
-0.05%
CVaR 95%:
-0.14%
Máximo Drawdown:
-0.15%
Sortino Ratio:
2.281
Calmar Ratio:
43.52
Rentabilidad
0.88%
Volatilidad
1.14%
Sharpe Ratio
-1.428
VaR 95%
-0.10%
CVaR 95%:
-0.15%
Máximo Drawdown:
-0.23%
Sortino Ratio:
-2.163
Calmar Ratio:
14.73
Rentabilidad
2.87%
Volatilidad
1.23%
Sharpe Ratio
0.905
VaR 95%
-0.10%
CVaR 95%:
-0.14%
Máximo Drawdown:
-0.34%
Sortino Ratio:
1.501
Calmar Ratio:
18.10
Rentabilidad
5.77%
Volatilidad
1.30%
Sharpe Ratio
0.697
VaR 95%
-0.11%
CVaR 95%:
-0.15%
Máximo Drawdown:
-0.35%
Sortino Ratio:
1.208
Calmar Ratio:
16.80
Rentabilidad
23.51%
Volatilidad
1.92%
Sharpe Ratio
1.106
VaR 95%
-0.16%
CVaR 95%:
-0.21%
Máximo Drawdown:
-2.78%
Sortino Ratio:
1.970
Calmar Ratio:
2.57