Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.24%
Volatilidad
1.27%
Sharpe Ratio
-2.633
VaR 95%
-0.11%
CVaR 95%:
-0.15%
Máximo Drawdown:
-0.23%
Sortino Ratio:
-3.959
Calmar Ratio:
7.25
Rentabilidad
1.02%
Volatilidad
1.27%
Sharpe Ratio
-0.497
VaR 95%
-0.11%
CVaR 95%:
-0.16%
Máximo Drawdown:
-0.34%
Sortino Ratio:
-0.801
Calmar Ratio:
12.93
Rentabilidad
3.15%
Volatilidad
1.15%
Sharpe Ratio
1.258
VaR 95%
-0.09%
CVaR 95%:
-0.13%
Máximo Drawdown:
-0.34%
Sortino Ratio:
2.075
Calmar Ratio:
19.10
Rentabilidad
5.55%
Volatilidad
1.44%
Sharpe Ratio
0.402
VaR 95%
-0.14%
CVaR 95%:
-0.17%
Máximo Drawdown:
-0.81%
Sortino Ratio:
0.685
Calmar Ratio:
6.92
Rentabilidad
23.03%
Volatilidad
1.94%
Sharpe Ratio
1.033
VaR 95%
-0.16%
CVaR 95%:
-0.21%
Máximo Drawdown:
-2.78%
Sortino Ratio:
1.850
Calmar Ratio:
2.52