Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.41%
Volatilidad
1.54%
Sharpe Ratio
1.558
VaR 95%
-0.15%
CVaR 95%:
-0.16%
Máximo Drawdown:
-0.32%
Sortino Ratio:
2.749
Calmar Ratio:
22.88
Rentabilidad
2.31%
Volatilidad
1.34%
Sharpe Ratio
3.863
VaR 95%
-0.09%
CVaR 95%:
-0.14%
Máximo Drawdown:
-0.32%
Sortino Ratio:
7.277
Calmar Ratio:
31.39
Rentabilidad
4.46%
Volatilidad
1.17%
Sharpe Ratio
3.539
VaR 95%
-0.08%
CVaR 95%:
-0.12%
Máximo Drawdown:
-0.32%
Sortino Ratio:
6.589
Calmar Ratio:
28.22
Rentabilidad
7.86%
Volatilidad
1.50%
Sharpe Ratio
1.677
VaR 95%
-0.14%
CVaR 95%:
-0.17%
Máximo Drawdown:
-0.75%
Sortino Ratio:
2.934
Calmar Ratio:
10.01
Rentabilidad
31.43%
Volatilidad
2.04%
Sharpe Ratio
2.126
VaR 95%
-0.15%
CVaR 95%:
-0.21%
Máximo Drawdown:
-2.63%
Sortino Ratio:
4.029
Calmar Ratio:
3.55