Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.26%
Volatilidad
1.27%
Sharpe Ratio
-2.409
VaR 95%
-0.11%
CVaR 95%:
-0.15%
Máximo Drawdown:
-0.22%
Sortino Ratio:
-3.616
Calmar Ratio:
8.76
Rentabilidad
1.10%
Volatilidad
1.28%
Sharpe Ratio
-0.254
VaR 95%
-0.11%
CVaR 95%:
-0.15%
Máximo Drawdown:
-0.33%
Sortino Ratio:
-0.411
Calmar Ratio:
13.98
Rentabilidad
3.30%
Volatilidad
1.16%
Sharpe Ratio
1.519
VaR 95%
-0.09%
CVaR 95%:
-0.13%
Máximo Drawdown:
-0.33%
Sortino Ratio:
2.515
Calmar Ratio:
20.21
Rentabilidad
5.86%
Volatilidad
1.44%
Sharpe Ratio
0.614
VaR 95%
-0.14%
CVaR 95%:
-0.17%
Máximo Drawdown:
-0.79%
Sortino Ratio:
1.048
Calmar Ratio:
7.41
Rentabilidad
24.14%
Volatilidad
1.94%
Sharpe Ratio
1.190
VaR 95%
-0.16%
CVaR 95%:
-0.21%
Máximo Drawdown:
-2.73%
Sortino Ratio:
2.133
Calmar Ratio:
2.67