Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.33%
Volatilidad
1.51%
Sharpe Ratio
0.864
VaR 95%
-0.15%
CVaR 95%:
-0.16%
Máximo Drawdown:
-0.33%
Sortino Ratio:
1.493
Calmar Ratio:
18.85
Rentabilidad
2.05%
Volatilidad
1.31%
Sharpe Ratio
3.130
VaR 95%
-0.09%
CVaR 95%:
-0.15%
Máximo Drawdown:
-0.33%
Sortino Ratio:
5.784
Calmar Ratio:
27.20
Rentabilidad
3.94%
Volatilidad
1.15%
Sharpe Ratio
2.687
VaR 95%
-0.08%
CVaR 95%:
-0.12%
Máximo Drawdown:
-0.33%
Sortino Ratio:
4.899
Calmar Ratio:
24.19
Rentabilidad
6.78%
Volatilidad
1.49%
Sharpe Ratio
0.999
VaR 95%
-0.15%
CVaR 95%:
-0.17%
Máximo Drawdown:
-0.79%
Sortino Ratio:
1.724
Calmar Ratio:
8.18
Rentabilidad
28.09%
Volatilidad
2.04%
Sharpe Ratio
1.703
VaR 95%
-0.16%
CVaR 95%:
-0.21%
Máximo Drawdown:
-2.73%
Sortino Ratio:
3.209
Calmar Ratio:
3.10